R forex

MetaTrader 4.MetaTrader 4, MetaTrader 4,. MetaTrader 4,,,,. MetaTrader 4,. MetaTrader 5. Narzędzia dla brokerów MetaTrader 5.MetaQuotes Software Corp. . , -,. iFOREX. -, -. - ,.Mobilny - , , . - iPhone Android. Grupa Kapitałowa. iFOREX. Formula Investment House Ltd, SIBA L 13 1060.iCFD Limited, CySEC 143 11.eBrkerhz Befektetsi Szolgaltato Zrt, II 73 059 2000 III 73 059-4 2002. Formula Investment House Ltd. Forex CFD, Forex CFD, , -,, iFOREX,,,,, -,. F I H Formula Dom Inwestycyjny Clearing Ltd. 2018 iFOREX. IFOREX iFOREX Group,,.w czwartek, 12 października 2017 o godzinie 29:00, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Hi all, niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI kupił ją z czystej ciekawości Lubię to, co widzę Mam pytanie Czy ktoś próbował wprowadzić te dwa pomysły w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym przedsięwzięciu. Nigdy nie słyszałem nikogo znającego się lub w inny sposób że w przypadku braku kosztów przejścia SAS jest lepsza niż R w przypadku modelowania kapitału Jeśli natrafisz na takie twierdzenie, z przyjemnością odrzuciabym to - David Kane R-SIG-Finance Grudzień 2004. Może chcesz to rozwiązać pytanie do r-sig-finance i przejdź do widoku zadań finansowych 1 Pozdrawiam Liviu. - alternatywna wersja HTML Yves usunęła ukrytą listę mailingową PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. ten post w wątku view. Report Cont ent jak Niewłaściwe. Re R i Forex. W odpowiedzi na ten post przez Yves S Garret. Komplet quantmod może być dobry początek .-- Wiadomość Ursprngliche ----- Von Yves S Garret ukryty e-mail Ukryty adres e-mail Cc Gesendet 2 29 Mittwoch, 2017 Betreff RR i Forex. Nie niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI kupiłem ją z czystej ciekawości lubię to, co widzę, ale mam pytanie Czy ktoś próbował przynieść te dwa pomysły razem w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym przedsięwzięciu. usunięto alternatywną wersję HTML. ukrytą listę mailingową PLEASE zapoznaj się z instrukcją dotyczącą księgowania i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. Jak wcześniej wspomniano, jest to bardziej kwestia R-SIG-Finance, ale nie spodziewałbym się też wiele wyjaśnień, albo tylko ludzie, którzy wskazują na standardowe narzędzia finansowe R, quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg i pakiet Rmetrics, są też fantastyczne narzędzia w rozwoju, ale jeśli właśnie wzięliście swoją pierwszą książkę na R, prawdopodobnie aren t jest gotowy do tych jeszcze. Każdy problem nie jest szczególnie dobrze zdefiniowany albo. Chcesz po prostu zbadać kursy walut w R To proste, po prostu pobieraj dane z oandy przy użyciu quantmod getSymbols lub po prostu przez czytanie przez dowolny z nich regularnych funkcji i studiuj go jakkolwiek chcesz. Rzeczywisty akt obrotu, jednak trudniej jest zrobić tylko w obrębie R jest bardzo popularne API IBrokers, ale I haven t używane to dużo To brzmi jak jesteś prawdopodobnie samotnik, więc jeśli nie ma pre-ex w związku z IBrokersami, prawdopodobnie będziesz chciał wprowadzić transakcje za pośrednictwem dowolnego brokera, z którego korzystasz obecnie. Pakiet IBrokers - to jedyne rozwiązanie na tym końcu, którego zdaję sobie sprawę, chociaż jestem pewien, że wiele osób ma własne roboty I jeśli chodzi o doświadczenia, dobrze, że ludzie nie chcieliby robić tego, jeśli myśleli, że nie ma pieniędzy na to, a teraz. Czy chcesz więcej czytać sprawdź CRAN zadanie poglądów, jak sugerowano wcześniej. PS - - poważna notatka FX jest znacznie bliżej gry zerowej sumy niż długodystansowy, byłbym oburzony, jeśli nie ostrzegłbym Cię, byś ostrożnie. Na śro, 12 października 2017 o 1 50 PM, Yves S Garret ukryty e-mail Napisałam. Ciekawe, jakie były doświadczenia niektórych osób i jakieś wskazówki W środę, 12 października 2017 r. o godz. 12.31, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał To jest dokładnie to, co zostało Traded w FX przy użyciu R Tak, jego robione codziennie, nawet gdy wpiszę Michaela Wed, 12 października 2017 o godzinie 8:00, Yves S Garret ukryty e-mail napisał: Nie, to nie to co Miałem na myśli, że byłem ciekaw, czy ktoś kiedykolwiek to zrobił przed i jak dobrze to działa Każda wskazówka dla początkujących W środę, 12 października 2017 o 12 19, Liviu Andronic ukryty e-mail napisał: Wed, 12 października 2017 w 3 29 , Yves S Garret ukryty email napisał Hi all, niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI wykupił ją z czystej ciekawości lubię to, co widzę, ale mam pytanie Czy ktoś próbował przynieść te dwa pomysły w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym funduszu fortunkowym na życie, nigdy nie słyszałem nikogo, kto jest kompetentny lub w inny sposób twierdzą, że w przypadku braku kosztów przejścia SAS jest lepszy niż R na kapitał modelowanie Jeśli natrafisz na takie twierdzenie, chętnie bym to odrzucił - David Kane R-SIG-Finanse Grudzień 2004 Chcesz odpowiedzieć na to pytanie na r-sig-finance i zapoznać się z "Raportem zadań finansowych" 1 Liviu 1 --Możliwość alternatywnej wersji HTML usunięta ukryta wiadomość e-mail m lista nieczytelna PROSIMY przeczytać instrukcję księgowania i dostarczyć skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod - wiesz, jak czytać Czy wiesz, jak pisać. alternatywna wersja HTML usunięta ukryta lista mailingowa PLEASE zapoznaj się z instrukcją wysyłania i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. W odpowiedzi na ten post przez Michael Weylandt. Jest komentarz na temat braku bezpośredniego interfejsu R API dla non - Brokerzy IBrokers oczywiście mogą zebrać coś razem przy użyciu interfejsu rJava lub bezpośredniego interfejsu C, ale nie jest to najłatwiejsza rzecz, jeśli nigdy nie zanurzałeś się w wnętrzach R i nie jest to najszybsza rzecz na świecie, jeśli robisz szczególnie czasochłonna praca W niższych częstotliwościach staje się to mniej problemowe i proste prace, takie jak używanie pliku csv jako pośrednika może sprawić, że wszystko będzie dużo łatwiejsze. Na drugim końcu procesu handlu, po rozpoczęciu wchodzenia do większej liczby domen HF , istnieje również odwrotny problem przetwarzania w czasie rzeczywistym, którego nie interesuje mnie szczególnie kwestia, więc nie myślałem o tym wiele, ale nie widzę szczególnego podejścia typu R, aby radzić sobie z żywym plikiem danych, chociaż to byłem rozpatrywane w archiwach R-SIG-Finance kilka razy. Na środa, 12 października 2017 r. o 5 56 PM, Yves S Garret ukryte e-mail napisał. Ponadto, kiedy mówisz zrobić aspekt handlowy jest trudniejsze, co masz na myśli dokładnie Są problemy z wydajnością z kodeksem zleconym do wykonywania transakcji Brak API lub jest to tylko ból, aby umieścić coś spójnego ze sobą, które będą robić transakcji Wed, 12 października 2017 o 3 07 PM, R Michael Weylandt ukryte e-mail napisał (a) Jak wcześniej zauważyłem, jest to raczej kwestia R-SIG-Finance, ale nie spodziewałbym się zbyt wiele wyjaśnień, tylko ludzie wskazujący na standardowe narzędzia finansowe R, quantmod, zoo xts, TTR , RBloomberg i pakiet Rmetrics to także fantastyczne narzędzia w rozwoju, ale jeśli tylko podniosłeś pierwszą książkę na R, prawdopodobnie nie jesteś gotowa do tych jeszcze Pytanie nie jest szczególnie dobrze zdefiniowane Czy chcesz po prostu studiować cena waluty w serii R To proste, po prostu pobierz dane z oandy używając quantmod getSymbols lub po prostu przez czytanie w dowolnej z regularnych funkcji i studiuj go, jednak lubisz Rzeczywisty akt obrotu, jednak jest trudniejsze do zrobienia tylko w R jest bardzo popularny API IBrokers, ale I haven t used it much To brzmi jak prawdopodobnie jesteś samotnym przedsiębiorcą, więc jeśli nie masz wcześniej istniejącego związku z firmą IBrokers, prawdopodobnie chcesz wejść w transakcje za pośrednictwem dowolnego brokera, z którego korzystasz obecnie. Pakiet IBrokers - to jedyne rozwiązanie na tym końcu m świadomy, choć jestem pewien, że wiele osób ma swoje własne roboty I jeśli chodzi o doświadczenia, które dobrze się udawały, przypuszczam, że ludzie nie chcieliby tego robić, jeśli myśleli, że nie ma pieniędzy, a teraz by to zrobili. Jeśli chcesz więcej przeczytać zapoznać się z widokami zadań CRAN, jak sugerowano przed Michael PS - poważna notatka FX jest znacznie bliżej gry zerowej sumy niż długodystansowy, byłbym oburzony, jeśli nie ostrzegłbym, byś ostrożnie śpiewał W śr., paź 12, 2017 o 1 50 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał: Tak, that s co miałem na myśli Ciekawe, jakie były doświadczenia niektórych osób i jakieś wskazówki W środę, 12 października 2017 r. o godz. 12.31, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał To jest to, co dokładnie Traded w FX przy użyciu R Tak, jego zrobione codziennie, nawet gdy Wpisz Michael On śr., 12 października 2017 o godz. 8:00, Yves S Garret ukryty e-mail Napisał Nie, to nie to, co miałem na myśli byłem ciekawy, jeśli ktoś kiedykolwiek to zrobił przed i jak dobrze to działa Każde wskazówki dla początkujących Na śro , 12 października 2017 o 12 19, Liviu Andronic ukryty e-mail napisał: Wed, 12 października 2017 o 3 29, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Hi all, niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI wykupił ją z czystej ciekawości Chciałbym, co widzę Ale mam pytanie Czy ktoś próbował wprowadzić te dwa pomysły w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym przedsięwzięciu fortunkowym nie słyszałem nikogo znającego się lub w inny sposób twierdzić, że w przypadku braku trans koszty operacyjne, SAS jest lepsze niż R w przypadku modelowania kapitału Jeśli natkniesz się na takie roszczenia, chętnie bym to obalił - David Kane R-SIG-Finance Grudzień 2004 Może chcesz odpowiedzieć na to pytanie na r-sig-finance , i przejdź do widoku zleceń finansowych 1 Pozdrawiam Liviu 1 --Yves alternatywna wersja HTML usunięto ukrytą listę mailingową PLEASE zapoznaj się z przewodnikiem i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod - czy wiesz jak czytać Do wiesz jak pisać. alternatywna wersja HTML usunięta ukryta lista mailingowa PLEASE zapoznaj się z instrukcją wysyłkową i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, odtwarzalny kod. Nie patrz sam się na roboty w czasie rzeczywistym Najprawdopodobniej kilka razy na godzinę Och, czy możesz zrobić gniazdo do innej aplikacji w R To byłoby moje pierwsze podejście. W środę, 12 października 2017 r. o 6 53 PM, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał. Tylko komentarz na temat braku bezpośredniego R API dla maklerów nie-IBrokers oczywiście to możliwe, aby umieścić coś razem przy użyciu interfejsu rJava lub bezpośredniego interfejsu C, ale nie jest to najłatwiejsza rzecz, jeśli nigdy nie udało się zagłębić się w wnętrza R i to nie jest najszybsza rzecz na świecie, jeśli robisz szczególnie wrażliwe na czas działania W niższych częstotliwościach staje się to mniej problemowe i proste roboty, takie jak używanie pliku csv jako pośrednika może sprawić, że wszystko będzie łatwiejsze Na drugim końcu procesu handlu, po rozpoczęciu wchodzenia w więcej domen HF, jest również odwrotny problem w czasie rzeczywistym pr Ocesscess Nie interesuje mnie szczególnie kwestia, więc nie interesowałem się zbytnio, ale nie widzę szczególnie R-ISH, aby poradzić sobie z żywą karmą danych, chociaż została ona poruszona w R-SIG-Finance archiwum kilka razy Michael na środzie, 12 października 2017 o 5 56 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał również, kiedy mówisz do zrobienia aspekt handlowy jest trudniejsze, co masz na myśli dokładnie Czy są problemy z wydajnością z kodu zadanie robić zakupy Brak API lub jest to tylko ból, aby umieścić coś spójnego razem, że będą robić zakupy Wed, 12 października 2017 o 3 07 PM, R Michael Weylandt ukryte e-mail napisał Jak wcześniej zauważył, jest to raczej kwestia R-SIG-Finance, ale nie spodziewałbym się zbyt wiele wyjaśnień, tylko ludzie wskazujący na standardowe narzędzia finansowe R, quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg i pakiet Rmetrics także tam jakieś fantastyczne narzędzia w rozwoju, ale jeśli po prostu podniosłeś pierwszą książkę na R, prawdopodobnie aren t gotowe do tych jeszcze Pytanie nie jest szczególnie dobrze zdefiniowane Czy chcesz po prostu studiować serie cen waluty w R To proste, po prostu pobieraj dane z oandy przy użyciu quantMod getSymbols lub po prostu przez czytanie za pośrednictwem dowolnych regularnych funkcji i studiuj go, jak lubisz Rzeczywisty akt obrotu jest trudniejszy do zrobienia tylko w obrębie R istnieje bardzo popularny interfejs API firmy IBrokers, ale nie używam tego dużo To brzmi, jakbyś był samodzielnym handlowcem, więc jeśli nie masz istniejące wcześniej relacje z firmą IBrokers prawdopodobnie będziesz chciał wprowadzić transakcje za pośrednictwem dowolnego brokera, z którego korzystasz obecnie Pakiet IBrokers - jest kompletnym jedynym rozwiązaniem na tym końcu, którego zdaję sobie sprawę, chociaż jestem pewien, że wiele osób ma swoje własne work-arounds I jeśli chodzi o doświadczenia przechodzą dobrze, przypuszczam, że ludzie nie chcieliby robić tego, jeśli myśleli, że nie ma pieniędzy, a teraz by je gdyby chcesz więcej czytać, sprawdź widoki CRAN, jak sugerowano przed Michael PS - Poważna uwaga FX jest znacznie bliżej gry z sumy zerowej niż długodystansowy, byłbym oburzony, jeśli nie ostrzegłbym, byś ostrożnie śpiewał Wed, 12 października 2017 o 1 50 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Tak, że to co miałem na myśli Ciekawe, jakie były doświadczenia niektórych osób i jakieś wskazówki W środę, 12 października 2017 r. o godz. 12.31, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał To jest to, co dokładnie Traded w FX przy użyciu R Tak, jego zrobione codziennie, nawet gdy Wpisz Michael On Wed, 12 października 2017 o godzinie 8:00, Yves S Garret ukryty e-mail Napisał Nie, to nie to, co miałem na myśli byłem ciekawy, jeśli ktoś kiedykolwiek to zrobił przed i jak dobrze to działa Każde wskazówki dla początkujących Na śro , 12 października 2017 o 12 19, Liviu Andronic ukryty e-mail napisał: Wed, 12 października 2017 o 3 29, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Hi all, niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI wykupił ją z czystej ciekawości, lubię to, co widzę, ale mam pytanie Czy ktoś próbował wprowadzić te dwa pomysły w finansowy i sens handlu Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym kapitale fortunkowym na zasadzie sukcesu Nigdy nie słyszałem nikogo, kto jest kompetentny lub w inny sposób twierdził, że w przypadku braku kosztów przejścia SAS jest lepszy niż R na modelowanie kapitału Jeśli natrafisz na jakąkolwiek takie zastrzeżenie, z przyjemnością odrzuciabym to - David Kane R-SIG-Finanse Grudzień 2004 r. Może chcesz odpowiedzieć na to pytanie na r-sig-finance i zapoznać się z zestawem zadań finansowych 1 Pozdrawiam Liviu 1 - Wersja HTML usunięta ukryta lista adresów e-mailowych PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i zawiera skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod - wiesz, jak czytać Czy wiesz, jak pisać. alternatywna wersja HTML usunięta ukryta lista mailingowa PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i zawiera skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. alternatywna wersja HTML deleted. Open tego postu w wątku view. Report Treść jako Niewłaściwe. Re R i Forex. Z przypuszczam, że można, zależnie od funkcjonalności koniec brokera, a R dostarcza pewne wsparcie socket zobaczyć i połączenia między innymi, ale podejrzewam Twoje pytanie wchodzi w domenę listy R-devel, w której specjaliści na temat nitty gritty mogą dać Ci lepsze odpowiedzi, niż mogę. W 12 października 2017 r. o godzinie 8 38 PM, Yves S Garret ukrył e-maila. robienie transakcji w czasie rzeczywistym Najprawdopodobniej kilka razy na godzinę Oh, czy możesz zrobić gniazdo do innej aplikacji w R To byłoby moje pierwsze podejście Wed, 12 października 2017 o 6 53 PM, R Michael Weylandt ukryte e-mail napisał Just komentarz dotyczący braku bezpośredniego interfejsu R API dla maklerów niebędących maklerami firmy IBrokers oczywiście potrafi umieścić coś razem przy użyciu interfejsu rJava lub bezpośredniego interfejsu C, ale nie jest to najłatwiejsza rzecz, jeśli nigdy nie zanurzałeś się w wnętrzach R i to nie całkiem najszybsza rzecz na świecie, jeśli robisz szczególne Czas pracy wrażliwości na niższych częstotliwościach staje się mniej problemem i proste prace, takie jak używanie pliku csv jako pośrednika może sprawić, że wszystko będzie łatwiejsze Na drugim końcu procesu handlowego, po rozpoczęciu wchodzenia do większej liczby domen HF , istnieje również odwrotny problem przetwarzania w czasie rzeczywistym, którego nie interesuje mnie szczególnie kwestia, więc nie myślałem o tym wiele, ale nie widzę szczególnego podejścia typu R, aby radzić sobie z żywym plikiem danych, chociaż to zostały rozdane w archiwach R-SIG-Finance kilka razy Michael On Wed, 12 października 2017 o 5 56 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał również, gdy mówisz, aby zrobić aspekt handlowy jest trudniejsze, co Czy masz na myśli dokładnie to, czy są problemy z wydajnością z kodeksem zleconym do wykonywania transakcji? Brak API lub jest to tylko ból, aby umieścić coś spójnego razem, które będą robić transakcji Wed, 12 października 2017 o 3 07 PM, R Michael Weylandt ukryty email napisał Jak wcześniej zauważyłem, to jest naprawdę więcej RS IG-Finance, ale nie spodziewałbym się zbyt wiele wyjaśnień, tylko ludzie wskazujący na standardowe narzędzia finansowe R, quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg i pakiet Rmetrics są też fantastycznymi narzędziami w rozwoju, ale jeśli po prostu podniosłeś swoją pierwszą książkę na R, prawdopodobnie nie jesteś gotowa do tych jeszcze Pytanie nie jest szczególnie dobrze zdefiniowane Czy chcesz po prostu studiować kursy walut w R To jest proste po prostu uzyskać dane może z oanda przy użyciu quantmod getSymbols lub po prostu przez czytanie w dowolnej z regularnych funkcji i studiuj go, jak lubisz Rzeczywisty akt obrotu, jednak jest trudniejsze do zrobienia tylko w R jest bardzo popularne API IBrokers, ale nie haven t used it much To brzmi jak ty są prawdopodobnie samodzielnym handlowcem, więc jeśli nie masz wcześniej istniejącego związku z firmą IBrokers, prawdopodobnie chcesz wejść w transakcje za pośrednictwem dowolnego brokera, z którego aktualnie korzystasz. Pakiet IBrokers - to jedyne rozwiązanie na tym końcu Mam świadomość, chociaż jestem pewien, że wiele osób ma swoje własne roboty i jeśli chodzi o doświadczenia, dobrze się wydaje, przypuszczam, że ludzie nie chcieliby tego robić, jeśli myśleli, że nie ma pieniędzy, a teraz gdyby to zrobił więcej do przeczytania sprawdź widoki zadań CRAN, jak sugerowano przed Michael PS - poważna notatka FX jest dużo bliżej do gry z sumy zerowej niż długodystansowy, byłbym oburzony, jeśli nie ostrzegłbym, byś ostrożnie ścigał się Wed, 12 października 2017 o 1 50 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał: Tak, to co mam na myśli Curious, jakie doświadczenia były niektórych osób i kilka wskazówek W środę, 12 października 2017 o 12 31 PM, R Michael Weylandt ukryte e-mail Napisał To jest to, co dokładnie Traded w FX przy użyciu R Tak, jego zrobione codziennie, nawet podczas pisania Michael On Wed, 12 października 2017 o godzinie 8:00, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Nie, to nie to, co miałem na myśli, że byłem ciekawy jeśli ktoś kiedykolwiek to zrobił przed i jak dobrze to działa Każde wskazówki dla początkujących Na śro, 12 października 2017 o 12 19, Liviu Andronic ukryty e-mail napisał: Wed, 12 października 2017 o 3:00, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Witam, ostatnio zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI kupiłem to z czystej ciekawości lubię to, co widzę, ale mam pytanie Czy ktoś próbował wspólnie objąć te dwa pomysły w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym kapitale fortunkowym, nigdy nie słyszałem nikogo, kto jest kompetentny, lub w inny sposób twierdzą, że w przypadku braku kosztów przejścia , SAS jest lepszy niż R w przypadku modelowania kapitału Jeśli natrafisz na takie roszczenia, z przyjemnością odrzuciabym to - David Kane R-SIG-Finanse Grudzień 2004 Może chcesz odpowiedzieć na to pytanie na r-sig-finance, a przejdź do widoku zleceń finansowych 1 Pozdrawiam Liviu 1 --Yves alternatywna wersja HTML usunięto ukrytą listę mailingową PLEASE zapoznaj się z przewodnikiem i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod - wiesz, jak czytać Czy wiesz jak napisać. alternatywna wersja HTML usunięta ukryta lista mailingowa PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i zawiera skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. alternatywna wersja HTML została usunięta. Mało niejasne na temat tego, co stanowi listę r-help i r-devel w kategoriach pytań i gdzie przeczytałem trochę, że ta lista dotyczyła projektowania i tego, co można zrobić w R, ale kodowanie powinienem być w r-devel Jeśli źle, proszę wyjaśnij. Załóżmy, że możesz, zależnie od funkcjonalności brokera końców, a R dostarcza pewną obsługę gniazd i zobaczyć połączenia między innymi, ale podejrzewam, że Twoje pytanie wchodzi do domeny domeny R-devel list, gdzie eksperci z nitty piaszczysty mogą dać lepsze odpowiedzi niż mogę Michael W dniu 12 października 2017, o 8 38 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Don t widzę się, że robienie transakcji w czasie rzeczywistym Najprawdopodobniej kilka razy godzina Oh, czy możesz zrobić gniazdo do innej aplikacji w R To byłoby moje pierwsze podejście Wed, 12 października 2017 o 6 53 PM, R Michael Weylandt ukryte e-mail napisał Tylko komentarz na temat braku bezpośredniego R Interfejs API dla maklerów niebędących maklerami firmy IBrokers oczywiście może umieścić coś razem przy użyciu rJava o ra bezpośredni interfejs C, ale to nie jest najłatwiejsza rzecz, jeśli nigdy nie udało się zagłębić się w wnętrza R i to nie jest najszybsza rzecz na świecie, jeśli robisz szczególnie wrażliwe na czasy pracę W niższych częstotliwościach staje się to mniej wydanie i proste obejście, takie jak użycie pliku csv jako pośrednika może sprawić, że wszystko będzie łatwiejsze Na drugim końcu procesu handlu, po rozpoczęciu wchodzenia do większej liczby domen HF, istnieje również odwrotny problem przetwarzania w czasie rzeczywistym nie interesuje mnie szczególnie kwestia, więc nie myślałem o tym wiele, ale nie widzę szczególnego sposobu na radzenie sobie z żywym plikiem danych, chociaż w archiwum R-SIG-Finance rozpatrywano parę razy Michael On Wed, 12 października 2017 o 5 56 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał również, gdy mówisz do zrobienia aspekt handlowy jest trudniejsze, co masz na myśli dokładnie Czy są problemy z wydajnością z kodeksem zadania do zrobienia transakcje Brak API lub jest to tylko ból, aby coś umieścić g spójne ze sobą, które będą robić transakcji Wed, 12 października 2017 o 3 07 PM, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał Jak wcześniej zauważyłem, to jest naprawdę więcej pytania R-SIG-Finance, ale nie chciałbym Nie oczekuj zbyt wiele wyjaśnień, albo tylko ludzie, którzy wskazują na standardowe narzędzia finansowe R, quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg i pakiet Rmetrics, są też fantastyczne narzędzia w rozwoju, ale jeśli właśnie wzięliście swoją pierwszą książkę na R , prawdopodobnie nie jesteście gotowi do tych jeszcze Pytanie nie jest szczególnie dobrze zdefiniowane Czy chcesz po prostu studiować kursy walut w R To proste, po prostu pobieraj dane z oandy przy użyciu quantmod getSymbols lub po prostu przez czytanie przez dowolny z regularnych funkcji i studiuj go, ale lubisz Rzeczywisty akt obrotu, jednak trudniej jest zrobić tylko w R jest bardzo popularny API IBrokers, ale nie haven t używane to dużo To brzmi jak jesteś prawdopodobnie samotnik, więc jeśli nie ma istniejącego rel z IBrokersami prawdopodobnie będziesz chciał wprowadzić transakcje za pośrednictwem dowolnego brokera, z którego korzystasz obecnie Pakiet IBrokers - to jedyne rozwiązanie na tym końcu, którego zdaję sobie sprawę, chociaż jestem pewien, że wiele osób ma swoje własne roboty I jeśli chodzi o doświadczenia przebiegają dobrze, sądzę, że ludzie nie chcieliby robić tego, jeśli myśleli, że nie ma pieniędzy, a teraz by je chcieli. Jeśli chcesz więcej czytać, sprawdź zadania CRAN, jak sugerowano wcześniej Michael PS - poważny notatka FX jest znacznie bliżej gra o sumie zerowej niż długodystansowy, byłbym oburzony, jeśli nie ostrzegłbym, abyś ostrożnie ścigał się w środę, 12 października 2017 o 1 50 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał tak, że co mam na myśli Ciekawe, jakie były doświadczenia niektórych osób i kilka wskazówek W środę, 12 października 2017 o 12 31 PM, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał To jest to, co dokładnie Traded w FX za pomocą R Tak, to zrobić codziennie, nawet jako Wpisz Michael W środę, 12 października 2017 o godzinie 8:00, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Nie, to nie to, co ja oznaczało, że byłem ciekaw, czy ktoś kiedykolwiek to zrobił przed i jak dobrze to działa Każde wskazówki dla początkujących W środę, 12 października 2017 o 12 19, Liviu Andronic ukryty e-mail napisał: śro, 12 października 2017 o 3 29, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Hi all, niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI wykupił ją z czystej ciekawości lubię to, co widzę Ale mam pytanie Czy ktoś próbował przynieść te dwa pomysły w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym kapitale fortunkowym na zasadzie sukcesu Nigdy nie słyszałem nikogo, kto jest kompetentny lub w inny sposób twierdził, że w przypadku braku kosztów przejścia SAS jest lepszy niż R na modelowanie kapitału Jeśli natrafisz na takie roszczenia, chętnie bym to obalił - David Kane R-SIG-Finanse Grudzień 2004 Może chcesz odpowiedzieć na to pytanie na r-sig-finance i zapoznać się z listą zadań finansowych 1 Pozdrawiam Liviu 1 --Na alternatywnej wersji HTML usunięto ukryty mail mai lista lektur Proszę przeczytać instrukcję księgowania i dostarczyć skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod - Czy wiesz, jak czytać Czy wiesz, jak pisać. alternatywna wersja HTML usunięta ukryta lista mailingowa PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i zawiera skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. alternatywna wersja HTML deleted. Open ten post w wątku view. Report Treść jako Niewłaściwe. Re R i Forex. To być uczciwy, I don t często mają okazję, aby zbadać się do R-devel i większość tego, co się dzieje nad to jest ponad moje poziom łatwej czytelności, ale czuję się całkiem pewny, że wszystko, co wymaga interfejsu do innego programu na gnieździe lub niższym poziomie, jest dokładnie ich terytorium, podczas gdy czytanie plików to R-pomoc, na podstawie tego, co widziałem moderatorzy mogą chcieć popraw mnie. I m szczęśliwy spitball pomysły prywatnie i masz mój e-mail, ale nie mam kwalifikacji do konkretnych ocen wykonalności na rekordzie, więc będę musiał punt, jeśli chcesz oficjalne odpowiedzi. On ​​12 października 2017 r., na 9 49 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał. Nie mam wątpliwości, co stanowi listę r-help i r-devel w kategoriach pytań, o które warto zapytać i gdzie przeczytałem trochę, że ta lista dotyczyła projektowania i tego, co można zrobić w R, ale kodowanie powinno być w r-devel Jeśli się mylę, proszę wyjaśnić Wt , 12 października 2017 o 9:00 PM, R Michael Weylandt ukryty e-mail ukrytych e-mail napisał Myślę, że możesz, zależnie od funkcjonalności brokera s, a R dostarcza pewne wsparcie gniazda zobaczyć i połączenia między innymi, ale podejrzewam, że Twoje pytanie jest wejście domena listy R-devel, gdzie eksperci z nitty piaszczystej mogą dać Ci lepsze odpowiedzi niż mogę Michael W dniu 12 października 2017 r. o godzinie 8 38 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Don t widzę, że robienie transakcji w czasie rzeczywistym Najprawdopodobniej kilka razy godzinę Oh, czy możesz zrobić gniazdo do innej aplikacji w R To byłoby moje pierwsze podejście Wed, 12 października 2017 o 6 53 PM, R Michael Weylandt ukryte e-mail napisał Tylko komentarz na temat braku bezpośredniego interfejsu R API dla maklerów niebędących maklerami firmy IBrokers oczywiście można umieścić coś razem przy użyciu interfejsu rJava lub bezpośredniego interfejsu C, ale nie jest to najłatwiejsza rzecz, jeśli nigdy nie zanurzałeś się w wnętrzach R i nie jest to najszybsza rzecz w świecie, jeśli robisz szczególnie wrażliwe na czasy prace At niższe częstotliwości, staje się to mniej problemowe i proste prace, takie jak używanie pliku csv jako pośrednika może sprawić, że wszystko będzie dużo łatwiejsze Na drugim końcu procesu handlu, po rozpoczęciu wchodzenia do większej liczby domen HF, istnieje również odwrotność Problem z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym Nie interesuje mnie szczególnie kwestia, więc nie myślałem o tym wiele, ale nie widzę szczególnego sposobu na radzenie sobie z żywym plikiem danych, chociaż zostało to omówione w R-SIG-Finance archiwizuje kilka razy Michael On Wed, 12 października 2017 o 5 56 PM, Yves S Garret ukryty e-mail napisał również, gdy mówisz zrobić aspekt handlowy jest trudniejsze, co masz na myśli dokładnie Czy są problemy z wydajnością z kodeksem zleconym do wykonywania transakcji Brak API lub jest to tylko ból, aby umieścić coś spójnego razem, które będą robić transakcji Wed, 12 października 2017 o 3 07 PM, R Michael Weylandt ukryty email napisał Jak zostało wskazane przedtem, to jest naprawdę kwestia R-SIG-Finance, ale ja nie spodziewałbym się zbyt wiele wyjaśnień, tylko ludzie, którzy wskazują na standardowe narzędzia finansowe R, quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg i pakiet Rmetrics, są też fantastyczne narzędzia w rozwoju, ale jeśli właśnie wzięliście swoją pierwszą książkę R, prawdopodobnie nie jesteście gotowi do tych jeszcze Pytanie nie jest szczególnie dobrze zdefiniowane albo Czy chcesz po prostu studiować kursy walut w R To proste, po prostu pobieraj dane z oandy przy użyciu quantmod getSymbols lub po prostu przez czytanie za pośrednictwem dowolnego z regularnych funkcji i studiuj go, jednak lubisz Rzeczywisty akt obrotu, jednak jest trudniejsze do zrobienia tylko w R jest bardzo popularny API IBrokers, ale I haven t używane to dużo To brzmi jak jesteś prawdopodobnie samotny handlowiec, więc jeśli nie masz wcześniej istniejących relacji z IBrokers prawdopodobnie będziesz chciał wprowadzić transakcje za pośrednictwem brokera, którego używasz obecnie Pakiet IBrokers - jest kompletnym jedynym rozwiązaniem na tej podstawie, o czym mi wiadomo, chociaż I ms wiele osób ma własne work-arounds I jeśli chodzi o doświadczenia się dobrze, przypuszczam, ludzie nie chcieliby robić to, jeśli myśleli, że nie ma pieniędzy, które teraz, jeśli nie chcesz więcej czytać sprawdzić CRAN zadanie poglądów , jak sugerowano przed Michael PS - poważna notatka FX jest dużo bliżej meczu o sumie zerowej niż długodystansowy, byłbym skromny, jeśli nie ostrzegłbym, abyś ostrożnie ścigał się w środę, 12 października 2017 r. o godz. , Yves S Garret ukryty e-mail napisał: Tak, to co mam na myśli Curious, jakie doświadczenia były niektórych ludzi i kilka wskazówek W środę, 12 października 2017 o 12 31 PM, R Michael Weylandt ukryty e-mail napisał To jest to, co dokładnie Traded w FX używając R Tak, jego zrobione codziennie, nawet gdy wpiszę Michaela On Wed, 12 października 2017 o godzinie 8:00, Yves S Garret ukryty e-mail napisał Nie, to nie to, co miałem na myśli, że byłem ciekaw, czy ktokolwiek wcześniej to zrobił jak dobrze to działa Wszystkie porady dla początkujących Wt, 12 października 2017 o godzinie 19:00, Liviu Andronic ukryte e-mail napisane W dniu śro, 12 października 2017 r. w 3 29, Y ves S Garret ukryty email napisał Hi all, niedawno zacząłem się uczyć o Forex i znalazłem tę książkę O Reilly w Barnes Nobles o RI wykupił ją z czystej ciekawości lubię to, co widzę Ale mam pytanie Czy ktoś próbował przynieść te dwa pomysły w sensie finansowym i handlowym Czy istnieją jakieś biblioteki lub moduły w R, które mogą pomóc w tym kapitale fortunkowym na zasadzie sukcesu Nigdy nie słyszałem nikogo, kto jest kompetentny lub w inny sposób twierdził, że w przypadku braku kosztów przejścia SAS jest lepszy niż R na modelowanie kapitału Jeśli natrafisz na takie roszczenia, chętnie bym to obalił - David Kane R-SIG-Finanse Grudzień 2004 Może chcesz odpowiedzieć na to pytanie na r-sig-finance i zapoznać się z listą zadań finansowych 1 Pozdrawiam Liviu 1 --Na alternatywnej wersji HTML usunięto ukrytą listę mailingową PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod - wiesz, jak czytać Czy wiesz, jak pisać. alternatywna wersja HTML usunięta ukryta lista mailingowa PLEASE zapoznaj się z instrukcją księgowania i zawiera skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. alternative HTML version deleted. Yves and Michael. R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help Posting to R-devel would make sense if you ve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If you ve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion That should help you decide if your question fits Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading. On Wed, Oct 12, 2017 at 9 05 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote. To be honest, I don t frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but I d feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket o r lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what I ve seen The moderators may wish to correct me I m happy to spitball ideas privately and you have my email, but I m not qualified to make specific feasibility assessments on the record so I ll have to punt if you want official answers Michael On Oct 12, 2017, at 9 49 PM, Yves S Garret hidden email wrote I m a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel If I m wrong, please clarify On Wed, Oct 12, 2017 at 9 12 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote I suppose you could, contingent on the broker end s functionality, and R does provide some socket support see and connections among others but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you bette r answers than I can Michael On Oct 12, 2017, at 8 38 PM, Yves S Garret hidden email wrote Don t see myself making real-time trades Most likely a few times an hour Oh, can t you make a socket to another app in R That would be my first approach On Wed, Oct 12, 2017 at 6 53 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers brokerages of course its possible to put something together using rJava or a direct C interface, but it s not the smoothest thing if you ve never delved into the R internals and it s not quite the fastest thing in the world if you are doing particularly time-sensitive work At lower frequencies, this becomes less of an issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate can make everything much easier On the other end of the trade process, once you start getting into more HF domains, there s also the inverse problem of real-time processing I m not particularly interested in the question so I haven t thought much about it, but I don t see a particularly R-ish way to deal with a live data feed, though it s been dealt with in the R-SIG-Finance archives a couple of times Michael On Wed, Oct 12, 2017 at 5 56 PM, Yves S Garret hidden email wrote Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent together that will do the trades On Wed, Oct 12, 2017 at 3 07 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote As was pointed out to you before, this is really more of an R-SIG-Finance question, but I wouldn t expect too much explanation there either, just people pointing you to the standard R finance tools quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite there s also some fantastic tools in development but if you just picked up your first book on R, you probably aren t ready for those yet You question isn t particularly well-defi ned either Do you just want to study currency price series in R This is simple just get the data perhaps from oanda using quantmod getSymbols or simply by reading in through any of the regular functions and study it however you like The actual act of trading, however, is harder to do solely within R there is a very popular IBrokers API but I haven t used it much It sounds like you are probably a lone trader so if you don t have a pre-existing relationship with IBrokers you ll probably want to enter trades through whichever broker you currently use That -- the IBrokers package -- is the complete only solution on that end I m aware of, though I m sure many folks have their own work-arounds And as far as experiences go well, I suppose folks wouldn t be doing it if they thought there was no money to be made, now would they If you want more to read check the CRAN task views, as suggested before Michael PS -- A serious note FX is much closer to a zero-sum game than long-equity, I would be re miss if I didn t warn you to tread carefully On Wed, Oct 12, 2017 at 1 50 PM, Yves S Garret hidden email wrote Yes, that s what I meant Curious what the experiences were of some people and some tips On Wed, Oct 12, 2017 at 12 31 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote This being what exactly Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type Michael On Wed, Oct 12, 2017 at 8 10 AM, Yves S Garret hidden email wrote No, that s not what I meant I was curious if anyone has ever done this before and how well it worked Any tips for a novice On Wed, Oct 12, 2017 at 12 19 AM, Liviu Andronic hidden email wrote On Wed, Oct 12, 2017 at 3 29 AM, Yves S Garret hidden email wrote Hi all, I recently started learning about Forex and found this O Reilly book in Barnes Nobles about R I bought it out of pure curiosity I like what I see However, I have a question Has anyone tried to bring these two ideas together in a financial and trading sense Are there any libraries or modules in R that can aid in this venture fortune equity I have never heard anyone knowledgable or otherwise claim that, in the absence of transition costs, SAS is better than R for equity modeling If you come across any such claim, I would be happy to refute it -- David Kane R-SIG-Finance December 2004 You may want to address this question to r-sig-finance, and check out the Finance Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code -- Do you know how to read Do you know how to write. alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.