Przeciętna formuła jurika

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby filtrowany sygnał był zarówno gładki, jak i wolny od lagów, powodując opóźnienia w transakcjach, a opóźnienie w wskaźnikach zazwyczaj skutkuje niższymi zyskami. Innymi słowy, późni gracze otrzymują to, co zostało na stole po święcie Już się zaczęło. Dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie zwracają się z prośbą do Jurik Research Moving Average JMA Możesz zastosować ją tak, jak inna popularna średnia ruchoma. Jednak JMA poprawił czas i gładkość. Zadziwiająco szara linia na wykresie symuluje akcje cenowe rozpoczynające się w małym zakresie obrotu, a następnie luki w wyższym zakresie obrotu Ponieważ nikt nie lubi czekać na bok, idealna linia filtrów redukujących hałas będzie płynnie poruszać się wzdłuż środka pierwszego zakresu obrotu, a następnie przejdź do centrum nowego zakresu obrotu prawie natychmiast. Zaawansowana analiza techniczna oprogramowania handlowego i sieci neuronowych. Decyzja umożliwia wykorzystanie narzędzi badawczych Jurik. mogą być używane w firmie Tradecision tylko wtedy, gdy kupujesz je z firmy Jurik Research. JMA Jurik Moving Average, Jurik Research to zaawansowany filtr eliminujący hałas Funkcja ta pozwala na poznanie prawdziwej podstawowej działalności Jest niewiarygodnie gładka i niezwykle elastyczna na luki rynkowe, argument jest liczbą, która kontroluje gładkość krzywej JMA. Argument fazy kontroluje opóźnienie przekroczenia krawędzi JMA. Jurik Moving Average jest przeznaczony do stosowania w systemach handlowych według własnego projektu. Więcej informacji można uzyskać na stronie visit. VEL Zero-lag Velocity, Jurik Research to super gładka wersja dynamiki wskaźników technicznych Jego wyróżniającą cechą jest to, że proces wygładzania nie zwiększa opóźnienia w stosunku do pierwotnego wskaźnika momentu obrotowego. Drugi argument Długość to liczba całkowita określająca rozmiar okna przenoszenia VEL Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej CFB Composite Fractal Behavior, Jurik Research to indeks, który ujawnia ramy czasowe rynku, idealne do tworzenia adaptacyjnych rozmiarów okien różnych wskaźników technicznych Drugi argument to liczba całkowita określająca gładkość wyjściową Trzecim argumentem jest liczba całkowita określająca największy rozmiar fraktali CFB powinien rozważyć Poziom płynności musi wynosić od 1 do 50 Większe wartości powodują gładsze wyniki SpanSize musi wynosić 24, 48 , 96 lub 192 Większe wartości sprawiają, że CFB rozważy więcej danych i porusza się wolniej Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę. RSX Trend Strength Index, Jurik Research - jest doskonałym zamiennikiem dla RSI Ultra-gładki, dokładny i niski wskaźnik opóźnienia kierunku i czystości wskaźnik jest doskonały do ​​głębokiej analizy Drugą argumentacją jest liczba, która kontroluje gładkość krzywej RSX. Więcej informacji można znaleźć pod adresem. Wydarzenia średnie Stuff. Motivated przez e-mail z Robert BI uzyskać tę wiadomość e-mail z pytaniem o Hull Moving Average HMA i. I nigdy o tym nie słyszałeś, zanim to prawda W rzeczywistości, kiedy to zrobiłem, odkryłem wiele średnich kroków, których nigdy nie słyszałem, takich jak. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Przeciętna średnia ruchoma. Jurik Moving Average. Więc myślałem, że mówimy o średnich krokach i. Haven t zrobiłeś to wcześniej, jak tu i tu, tu i tu i tak, tak, ale to było wcześniej, gdy wiedziałem o wszystkich innych ruchomej średniej W rzeczywistości, jedynymi, z którymi gralem były takie, w których P 1 P 2 P n są ostatnimi cenami giełdowymi n P n są ostatnimi. Średnia ruchoma średnia SMA P 1 P 2 P n K gdzie K n. średnia ruchoma WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K gdzie K 1 2 nnn 1 2.Expencjalna średnia ruchoma EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K gdzie K 1 2 1 1. Któregoż nigdy nie widziałem tej formuły EMA, zanim zawsze zgodziłem się To było normalnie pisałem inaczej, ale chciałem pokazać, że te trzy mają podobne zalecenia Zobacz EMA rzeczy tutaj i tutaj Rzeczywiście, wszystkie one wyglądają. Należy zauważyć, że jeśli wszystkie Ps są równe, powiedzmy, Po, to średnia ruchoma jest równa Po dobrze i to jest taka, jaka powinna się zachowywać każda szacunkowa średnia. Najlepiej, aby definiować najlepsze. Oto kilka średnich kroczących, próbujących śledzić serię cen akcji, które różnią się w sposób sinusoidalny. Ceny akcji, które idą za krzywą sinusoidalną Gdzie znalazłeś taki towar, że zwróć uwagę Zwróć uwagę, że powszechnie używane średnie ruchome SMA, WMA i EMA osiągają maksimum później niż krzywa sinusoidy. Ale co z tym facetem HMA Wygląda całkiem dobrze Tak, i to właśnie chcemy porozmawiać o rzeczywiście. I co to jest 6 w HMA 6 i widzę coś zwanego MMA 36 i Patience. Hull Moving Average. Zaczynamy od obliczenia 16-dniowej ważonej średniej ruchomej WMA tak, więc 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K with K 1 2 16 136 Choć jest miło i smoooth, to będzie miał większe opóźnienie niż byśmy chcieli Więc spójrzmy na 8-dniową wersję WMA. Lubię to Tak, to wynika z wahań cen dość przyjemnie, ale jest więcej WMA 8 wygląda na najnowsze ceny, to nadal ma opóźnienie, więc widzimy, jak wiele WMA zmienił się podczas przechodzenia od 8 dni do 16 dni Różnica ta wygląda tak: W pewnym sensie ta różnica daje pewne wskazania, jak zmienia się WMA, dodając tę ​​zmianę do wcześniejszej wersji WMA 8, aby uzyskać 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Po co to mówić MMA I stutter. W każdym razie, MMA 16 wyglądałby tak. Biorę to cierpliwość Jest więcej Teraz wprowadzamy magiczną transformację i dostajemy ta-DUM. To jest kadłub Tak, jak to rozumiem. Ale co to jest magiczny rytuał Po wygenerowaniu serii MMA z 8-dniowych i 16-dniowych ważonych średnich kroczących, starannie patrząc na tę sekwencję liczb Następnie obliczyć WMA w ciągu ostatnich 4 dni, co daje średnia ruchoma kadłuba że zadzwoniliśmy do HMA 4. Huh 16 dni, potem 8 dni, a następnie 4 dni Czy rzucasz monety, aby zobaczyć, jak wiele Ty wybierasz kilka dni, jak n 16 Następnie spójrz na WMA n i WMA n 2 i oblicz MMA 2 WMA n 2 - WMA n W naszym przykładzie, że d jest 2 WMA 8 - WMA 16 Następnie obliczysz WMA sqrt n używając ostatnich numerów sqrt n z serii MMA W naszym przykładzie, które będą obliczać format WMA 4, używając MMA seria. I za ten śmieszny wykres SINE Jak to robi. Więc gdzie znajduje się arkusz kalkulacyjny, nad którym pracuję Nadal warto zobaczyć, jak różne średnie ruchome reagują na skoki. Czy HMA jest rzeczywiście ważoną średnią ruchoma Cóż, spójrzmy. Mamy MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 lub MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Z przyczyn zdrowotnych piszemy to tak, więc MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Zauważ, że wszystkie wagi dodać do 1 Dalej, wk 2 1 36 - 1 136 K dla K 1, 2 8 i wk - 1 136 K dla K 9, 10 16. Następnie robi magiczny rytuał kwadrat-korzeń, gdzie sqrt 16 4 Przypominamy, że P 16 jest ostatnią wartością HMA 4-dniową WMA powyższych MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 zwracając uwagę, że 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Co MMA 16 używa ostatnich 16 dni, powrót do ceny, którą znowu wywołujemy P 1 Jeśli obliczymy 4-dniową ważoną średnią z nich, użyjemy wczorajszego MMA i to się dzieje 1 dzień przed P 1 i na dzień wcześniej, MMA wraca do 2 dni przed P 1 i na dzień przed tym. Dobra, więc nazywasz je cenami P 0 P -1 Masz to. Więc 16-dniowy HMA rzeczywiście używa informacji, które trwają ponad 16 dni, prawda Masz to. Ale są ujemne wagi dla nich stare ceny Czy to prawda Dowód jest w. Tak, tak, dowód jest w puddingu Więc co robi arkusz kalkulacyjny Do tej pory Wygląda na to Kliknij na zdjęcie aby pobrać Możesz wybrać serię SINE lub serię RANDOM z cen akcji Dla tej ostatniej, za każdym razem kliknij przycisk dostajesz kolejny zestaw cen Wtedy możesz wybrać liczbę dni, które s nasze n Na przykład używaliśmy n 16 na przykład, powyżej Ponadto, jeśli wybierzesz serię SINE, możesz wprowadzić kolce i przenieść je wzdłuż wykresu jak this. Note, że użyliśmy n 16 i n 36 na rysunku arkusza kalkulacyjnego powodują n 2, a sqrt n są liczbami całkowitymi Jeśli używasz czegoś takiego jak n 15, arkusz kalkulacyjny używa INT eger części n 2 i sqrt n, mianowicie 7 i 3. Więc, czy średnia wysokość przemieszczania kadłuba jest najlepsza? Co z tą Jurik Średnia Nic nie wiem o tym Jest to własność i musisz zapłacić za korzystanie z niej jednakże, niech gra się średniej ruchomej. Kolejna średnia ruchoma. Sugeruj, że zamiast Weighted Moving Average, gdzie ciężary są proporcjonalne do 1, 2 , 3 korzystamy z rytuału magicznego kadłuba ze średnią ruchoma wykładniczą, którą uważamy za. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Tak, to jest Ważny oddech lub utrwalenie Weryfikacja lub naprawa A verage g rand lub. Lub M oving A verage g ummy Zwróć uwagę Weźmy naszą ulubioną liczbę dni, jak n 16 i obliczymy MAg n, k EMA nk - 1 EMA n Możemy grać z i k i zobaczyć, co otrzymujemy Na przykład tutaj jest kilka MAgs, w których trzymamy się do 16 dni, ale zmieniamy wartości i k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Zwróć uwagę, że kiedy wybieramy k 3 otrzymamy nk 16 3 5 333 zmieniamy się na prostą i prostą 5 0. Dlaczego nie pasujesz do wyborów Hulla 2 i 2 Dobry pomysł Dostajemy to. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Wygląda na to, że wykres 1 5 i 3 To nie robi, Czy mogłeś znowu odejść? Może tak, a ten rytuał pierworodny zostawię to jako ćwiczenie dla Ciebie. Więc grając z tą rzeczą mam wrażenie, że Hull sk 2 działa całkiem nieźle więc będziemy trzymać się tego Jednak często uzyskujemy dość dobrą średnią, gdy dodamy tylko kawałek zmiany EMA n 2 - EMA n W rzeczywistości dodamy tylko ułamek tej zmiany D dajemy MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Oznacza to, że wybierzemy 0 5 lub może po prostu 0 25 lub cokolwiek i use. For przykładowo, jeśli porównać nasze gaggle ruchomych średnich, jak śledzić funkcję STEP, dostajemy to, gdzie dodamy dla MAg tylko 1 2 zmiany Tak, ale co to jest najlepsza wartość beta Zdefiniuj najlepiej Pamiętaj, że beta 1 jest wyborem kadłuba, z wyjątkiem tego, że używamy EMA zamiast WMA i pozostawiamy tę prostokątną rzecz Uh, tak zapomniałem to. Upewnij się, że arkusz kalkulacyjny zmienia się z godziny na godzinę Obecnie wygląda this. Something To Play With. I dostał mi arkusz kalkulacyjny, który wygląda tak, jak to kliknięcie na obrazie do ściągnięcia. Wybierasz akcje i kliknij przycisk i otrzymasz roczną wartość dziennych cen. Wybierasz HMA lub MAg, zmieniając liczbę dni, a dla parametru MAg parametr i sprawdź, kiedy należy kupić SPRZEDAM. Kiedy opierasz się na jakich kryteriach Jeśli średnia ruchoma jest w dół x maksymalnie w ciągu ostatnich 2 dni, kupujesz W przykładzie, x 1 0 Jeśli s UP y od minimum w ciągu ostatnich 2 dni, SPRZEDAM W przykładzie, y 1 5 Można zmieniać wartości x i y. Czy to dobre kryteria, o których mówiłem, że to coś wspólnego z Tobą. Jest to kolejna technika wygładzania, nazywana filtrem Hodrick-Prescott. Dzięki pomocy Ron McEwan, jest ona włączona do tego arkusza kalkulacyjnego. Czy to dobrze gra z nim? Zauważysz, że istnieje parametr, który można zmienić w komórkach M3 i BUY i SELL.