Obliczanie średniej ruchomej

Jak obliczyć średnie ruchome w Excel. Excel Analiza danych dla manekinów, 2nd Edition. The polecenia analizy danych dostarcza narzędzie do obliczania poruszających się i wykładniczo średnio wygładzone w programie Excel Załóżmy, dla ilustracji, że masz zebrane dzienne informacje o temperaturze Chcesz obliczyć średnią ruchową trzydniową średnią z ostatnich trzech dni w ramach niektórych prostych prognoz pogody Aby obliczyć średnie ruchome dla tego zestawu danych, wykonaj następujące kroki. Aby obliczyć średnią ruchome, kliknij najpierw kartę Dane s polecenie Analiza danych button. When Excel wyświetla okno dialogowe Analysis Analysis, wybierz element Moving Average z listy, a następnie kliknij przycisk OK. Excel wyświetli okno dialogowe Moving Average. Identify data, które chcesz użyć do obliczenia średniej ruchomej. Kliknij na Input Okno dialogowe Zakres okna dialogowego Przechodzenie Średnia Określ zakres danych wejściowych, wpisując adres zakresu arkusza roboczego lub użyj myszki, aby wybrać zakres arkusza. odwołanie zakresu powinno używać adresów bezwzględnych komórek Adres bezwzględnego adresu przed literą i wierszem kolumny ze znakami, tak jak w A 1 A 10. Jeśli pierwsza komórka w Twoim zakresie wejściowym zawiera etykietę tekstową w celu identyfikacji lub opisania danych, zaznacz etykiety w polu tekstowym Interval (Powiadom Excela), powiedz Excela, ile wartości uwzględnisz w obliczeniach średniej ruchomej. Możesz obliczyć średnią ruchomej przy użyciu dowolnej liczby wartości Domyślnie program Excel używa ostatnich trzech wartości do obliczania ruchu średnia Aby określić, że do obliczania średniej ruchomej używana jest inna liczba wartości, wprowadź tę wartość w polu tekstowym Interval. Za programie Excel, gdzie umieścić średnie ruchome dane. Użyj pola tekstowego Zakres wyjściowy, aby zidentyfikować zakres arkusza, w którym Chcesz umieścić średnie ruchome dane W przykładzie arkusza, średnie ruchome dane zostały umieszczone w zakresie arkusza roboczego B2 B10. Opcjonalne Określ, czy chcesz wykres. Jeśli chcesz wykres, który posługuje się średnią ruchomą, zaznacz pole wyboru Wyjście wykresu. Opcjonalne Zaznacz, czy chcesz obliczyć standardowe informacje o błędach. Jeśli chcesz obliczyć błędy standardowe dla danych, zaznacz pole wyboru Standardowe błędy. Excel umieszcza standardowe wartości błędów obok wartości średniej ruchomej. Standardowa informacja o błędzie trafia do C2 C10. Po zakończeniu określając, jakie średnie ruchome informacje chcesz obliczyć i gdzie chcesz ją umieścić, kliknij przycisk OK. Excel oblicza średnie ruchome informacje. Należy pamiętać, że program Excel nie posiada wystarczającej ilości informacji do obliczania średniej ruchomej dla standardowego błędu, umieszcza komunikat o błędzie w komórce Możesz zobaczyć kilka komórek, które pokazują ten komunikat o błędzie jako wartość. Jest to podstawowe pytanie dotyczące modeli MA Box-Jenkinsa Jak rozumiem, model MA jest zasadniczo regresją liniową wartości serii czasowej Y względem wcześniejszych błędów i et jest obserwacja Y jest najpierw regresowana względem poprzednich wartości YY, a następnie jako wartość błędu dla modelu MA. Jest to jedna lub więcej wartości Y-hat. Ale jakże erro r obliczane w modelu ARIMA 0, 0, 2 Jeśli model MA jest używany bez części autoregresji, a zatem nie ma szacowanej wartości, to w jaki sposób mogę ewentualnie wystąpić błąd. asked Apr 7 12 at 12 48.MA Estimation. Let Model Przyjmijmy serię z 100 punktami czasowymi i mówimy, że jest to model MA 1 bez przecięcia. Następnie model jest podany przez. yt varepsilont-theta varepsilon, quad t 1,2, cdots, 100 quad 1.Niezasadny termin błędów nie jest zaobserwowany W celu uzyskania tego, Box i inni sugerują, że obliczany jest termin błędu rekurencyjnie. Tak więc terminem błędu dla t1 jest varepsilon y theta varepsilon Teraz nie możemy obliczyć tego bez znajomości wartości theta Więc aby to uzyskać, musimy obliczyć początkowe lub wstępne oszacowanie modelu, patrz Box i in. wspomnianej książki, w sekcji 6 3 2 strona 202 stwierdzono, że. Wykazano, że pierwsze q autokorelacje procesu MA q są nie-zerowe i mogą być zapisywane pod kątem parametrów modelu jako rhok displaystyle frac theta theta theta2 theta cdots Theta thetaq quad k 1,2, cdots, q Wyrażenie powyżej dla rho1, rho2 cdots, rhoq w kategoriach theta1, theta2, cdots, thetaq, dostarcza q równań w q unknowns Wstępne szacunki theta s można otrzymać zastępując estymaty rk dla rhoka w powyższym równaniu. Uwaga że rk jest szacunkową autokorelacją W dyskusji jest więcej dyskusji w sekcji 6 3 - wstępne oszacowania dla parametrów proszę przeczytać na tej podstawie, zakładając, że otrzymamy początkowe oszacowanie theta 0 5 Następnie, varepsilon y 0 5 varepsilon Teraz kolejnym problemem jest nie don t mają wartość dla varepsilon0, ponieważ t zaczyna się od 1, a więc nie możemy obliczyć varepsilon1 Na szczęście istnieją dwie metody, które otrzymują dwa. Liczbę miarodajną. Unikatowe prawdopodobieństwo. Zgodnie z Box i in. 7 1 3 strona 227 wartości varepsilon0 można zastąpić do zera jako aproksymacji, jeśli n jest umiarkowane lub duże, ta metoda jest Warunkami Prawdopodobieństwa Innymi słowy, bezwarunkowe prawdopodobieństwo jest używane, przy czym wartość varepsilon0 jest uzyskiwana przez prognozowanie wsteczne Box et al polecają tę metodę Czytaj więcej o prognozowaniu wstecznym w sekcji 7 1 4 strona 231.Po uzyskaniu wstępnych szacunków i wartości varepsilon0, to w końcu możemy postępować z rekursywnym obliczaniem terminu błędów. Wtedy etap końcowy to es , pamiętaj, że nie jest to wstępne oszacowanie. Podczas szacowania parametru theta używam procedury obliczania nieliniowego, w szczególności algorytmu Levenberga-Marquardta, ponieważ moduły MA są nieliniowe na jego parametrze. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Przeprowadzka Średnia - MA. Jest przykładem SMA, rozważyć zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych spadnie najwcześniej, dodaj cenę w dniu 11, a następnie przeciętnie i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, wahania kursów bieżącej wynikają z faktu, że opierają się one na wcześniejszych cenach, tym dłuższy jest okres MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miało znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy okres ważności, ponieważ zawiera ceny za 200 dni MA ma być wykorzystana w zależności od celów handlowych, przy krótszych terminach sprzedaŜy krótkoterminowej i długoterminowych aktywów trwałych bardziej nadaje się dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy szablon jest szeroko stosowany przez inwestorów i przedsiębiorców, z przerwami powyżej i poniżej tej średnie ruchy uważane są za ważne sygnały handlowe. Mają one również ważne emisje transakcyjne na własną rękę, lub gdy dwie średnie przecięcia rosnącej MA wskazuje, że zabezpieczenie jest w trendzie wzrostowym, a malejąca MA wskazuje, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, w górę Moment dynamiczny jest potwierdzany przez krzywą przejściową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa krzywa MA przecina powyżej długoterminowego Momentu Pb Uprawianego do dalszego spadku jest potwierdzona krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina poniżej długoterminowej MA.