Adaptacyjno ruchomo średnia parametry

Jest mądrzejszy lepszy Porównanie adaptacyjnych i prostych średnich kroczących strategii handlowych Craig A. Ellis. , Simon A. Parbery Szkoła Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zachodniego Sydney, zamknięta torba 1797, Penrith South DC, NSW 1797, Australia Otrzymana 5 września 2004 r., Poprawiona 7 grudnia 2004 r., Zaakceptowana 20 grudnia 2004 r., Dostępna online 24 czerwca 2005 r. porównawcze wyniki Adaptacyjnej Ruchowej Średnia (AMA) na Australian All Ordinaries, Dow Jones Industrial Average i Standard i Poors 500 indeksów giełdowych. Teoretyczną zaletą systemu wymiany handlowej SMA (Simple Moving Average) jest zdolność automatycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe w zależności od poziomu zmienności na rynku. Choć strategia jest potwierdzona, aby mieć pewną zdolność do pomiaru czasu na rynku, ogólne wyniki pokazują, że zwrot do Admodalnej Ruchowej Średnia nie może zrekompensować kosztu handlu, a tym samym udzielając wsparcia na korzystanie z długoterminowej strategii pasywnej. Klasyfikacja JEL Analiza techniczna Adaptacyjny ruch Średnia odpowiednia autorka. Tel. 61 2 4620 3250 fax: 61 2 4626 6683. Kopia prawa autorskiego 2005 Elsevier B. V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cookies są używane przez tę witrynę. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę plików cookie. Copyright 2017 Elsevier B. V. lub jej licencjodawcy lub współpracownicy. ScienceDirect jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Elsevier B. V.Moving Average Parameters Trzy średnie ruchome parametry Aby dodać średnią ruchową na wykresach. Jakie parametry należy ustawić lub wybrać? Jest tylko kilka (trzy): ceny, które będą używane do obliczania średniej: ścisłej, średniej wysokiej i niskiej, średniej wysokiej, niskiej i ścisłej itd. długość okresu średniej ruchomej ile prętów będzie wykorzystywanych do obliczania średniej ruchomej, czyli innymi słowy, które chcemy oglądać za każdym razem. Typ średniej ruchomej stosowanej formuły: proste vs wykładnicze vs. inne typy. Let8217s teraz zbadać każdy z parametrów. Parametr 1: cena stosowana do przeliczania średniej kalkulacji Najczęściej ludzie używają każdej z cen zamknięcia dla bar8217s w celu obliczenia średnich kroczących. W wielu przypadkach jest to uzasadnione szczególną rolą, jaką ma cena zamknięcia. Przykładowo, co 8282 lata kurs zamknięcia indeksu giełdowego odpowiada konsensusowi na giełdzie na koniec tego dnia, gdy handlowcy kończą swoje pozycje w ciągu dnia i przygotowują swoje portfele na noc, gdy nie będą patrzeć na rynek. Z drugiej strony, ceny zamknięcia barów są znacznie mniej znaczące w przypadku wykresów śródrocznych, informacje o tym, w jakiej cenie rynek handlował dokładnie po upływie określonego okresu 5 lub 10 minut w ciągu dnia nie ma znaczenia dla większości uczestników rynku. W związku z tym można przyjrzeć się alternatywnym metodom obliczania średnich kroczących podczas pracy z danymi śródrocznymi: średnie ruchome można wyliczyć ze średnich wysokich i niskich z każdego pręta lub z tak zwanej typowej ceny (średnia wysoka lub niska , a następnie zamknąć) lub ze średniej ze wszystkich czterech cen (otwarte, wysokie, niskie i zamknięte). Parametr 2: Ruch średnia długość okresu Długość średniej ruchomej lub dokładniej liczba batonów zawartych w obliczeniach średniej ruchomej jest prawdopodobnie najbardziej rozważana w trzech parametrach. Możesz obliczyć średnią ruchliwą z zaledwie kilku (na przykład 8) najnowszych cen i przekonasz się, że szybko reaguje na każdą niewielką zmianę w kierunku rynków lat osiemdziesiątych. Alternatywnie, w obliczeniach można uwzględnić dziesiątki lub setki pasków cen (np. 200 barów jest popularną konfiguracją). Dzięki temu odfiltruj wszystkie hałasy typu "bar-to-bar", długa średnia długość okresu będzie odzwierciedlała jedynie znaczące, długoterminowe trendy cenowe. Poza spojrzeniem na liczbę barów. naturalnie trzeba wziąć pod uwagę, jak długo każdy pasek jest. Chociaż dziesięć batonów reprezentuje 2 tygodnie na wykresie dziennym, to jest mniej niż jedna godzina na wykresie 5 minut. Nie ma idealnej długości średniej ruchomej. ponieważ różne style handlowe i strategie wymagają spojrzenia na inne informacje. Omówiono tu problem znalezienia dobrej średniej rutyny: ruch średni okres. Parametr 3: Moving Average Type Najczęstszym typem średniej ruchomej jest prosta średnia ruchoma. Jak sama nazwa wskazuje, jest to również najprostszy sposób obliczania i zrozumienia (to prawdopodobnie prawdopodobnie najważniejszy powód, dla którego it8217s najbardziej popularne). Prosta średnia ruchoma jest (po prostu) średnią arytmetyczną ostatnich N barów (N jest średnim ruchem omawianym powyżej). Podsumowujesz N najświeższe ceny i podziel się wynik przez N. Oprócz prostej średniej ruchomej istnieją inne typy. Są tylko niewielkie różnice w formułach, a czasami trudno powiedzieć, jaki typ średniej ruchomej jest tylko patrząc na wykres. Na przykład, wykładnicza średnia ruchoma przynosi większą wagę do najnowszych cen i dlatego wydaje się, że reagują nieco szybciej niż zmiany średniej ruchomej. Inne często używane średnie ruchome typy zawierają najmniejsze kwadratowe średnie ruchome. adaptacyjna średnia ruchoma. lub ważona średnia ruchoma. Jeśli jesteś twórczy i dobry z numerami, możesz nawet zaprojektować własne metody własnościowe (niemniej jednak przydatność takiego wysiłku jest wątpliwa, biorąc pod uwagę niewielkie różnice i niewielkie dodatkowe informacje). Które ruchome parametry należy użyć Jeśli nie przeprowadzono wielu testów ilościowych i nie masz pojęcia, która metoda obliczania średniej ruchomej może być skuteczna dla Twojego podejścia handlowego, sugerowałbym zacząć od bardzo podstawowych. Weźmy prostą średnią ruchliwą obliczoną od cen zamknięcia (jest to najbardziej prawdopodobne ustawienie domyślnego oprogramowania wykresów) i skoncentruj swoją energię na znalezieniu dobrej średniej długości. Pamiętaj też, że średnia ruchoma to tylko jedno narzędzie, tylko jedna część analizy i prawdopodobnie będziesz potrzebować innych rzeczy (takich jak podstawy, objętość czy cena) do podejmowania decyzji w celu zbudowania dobrej strategii handlowej. Pozostając na tej stronie i przy użyciu zawartości Makroption, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z Warunkami korzystania z usługi tak, jakbyś ją podpisał. Umowa zawiera również Politykę prywatności i Politykę Cookie. Jeśli nie zgadzasz się z żadną częścią niniejszej Umowy, zostaw ją teraz. Wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i mogą być niedokładne, niekompletne, przestarzałe lub złe. Macroption nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z używania zawartości. W dowolnym momencie nie jest udzielana żadna rada finansowa, inwestycyjna ani handlowa. kopia 2017 Średnia przemieszczania się Adaptive Movement Average MacroptionKaufman0 (KAMA) Średnia przemieszczenia Adaptive Movement (KAMA) firmy Kaufman0 Wprowadzenie Opracowane przez Perry Kaufman, średnia ruchoma Kaufa Kaufman0 to średnia ruchoma, której celem jest uwzględnienie hałasu lub niestabilności rynkowej. KAMA będzie ściśle przestrzegać cen, gdy wahania cen są stosunkowo małe, a poziom hałasu jest niski. Kama dostosuje się, gdy wahania cen zostaną poszerzone i będą przestrzegać cen z większej odległości. Ten wskaźnik trendu może służyć do określenia ogólnej tendencji, punktów zwrotnych i zmian cen filtra. Obliczanie Istnieje kilka kroków wymaganych do obliczenia średniej ruchowej Adaptive Movient Average firmy Kaufman. Najpierw Let0 zacznij od ustawień zalecane przez Perry Kaufman, czyli KAMA (10,2,30). 10 to liczba okresów współczynnika sprawności (ER). 2 jest liczbą okresów dla najszybszej stałej EMA. 30 to liczba okresów dla najmniejszej stałej EMA. Przed obliczeniem KAMA musimy obliczyć współczynnik sprawności (ER) i stałą wygładzania (SC). Rozbicie formuły na bryły wielkości ugryzienia ułatwia zrozumienie metodyki za wskaźnikiem. Zauważ, że ABS oznacza wartość bezwzględną. Współczynnik sprawności (ER) ER jest zasadniczo zmianą cen dostosowaną do dziennej zmienności. W ujęciu statystycznym współczynnik sprawności wskazuje nam na efektywność fraktalna zmian cen. ER waha się od 1 do 0, ale te skrajności są wyjątkiem, a nie normą. ER wynosiłaby 1, gdyby ceny wzrosły o 10 kolejnych okresów lub spadły o 10 kolejnych okresów. Wartość ER wynosiłaby zero, jeśli cena nie zmieni się w ciągu 10 okresów. Smoothing Constant (SC) Stała wygładzania wykorzystuje ER i dwie stałe wygładzania bazujące na wykładniczej średniej ruchomej. Jak zauważyłeś, Constant Smoothing Constant używa stałych wygładzania dla wykładniczej średniej ruchomej we wzorze. (2301) jest stałą wygładzania dla 30-krotnego EMA. Najszybszy SC to stała wygładzania dla krótszej EMA (2-okresy). Najmniejszy SC to stała wygładzania dla najmniejszej EMA (30-okresów). Zauważ, że na końcu 2 jest kwadrat równania. Dzięki współczynnikowi sprawności (ER) i stałemu wygładzaniu (SC) jesteśmy teraz gotowi obliczyć średnią ruchu adaptacyjnego Kaufman0 (KAMA). Ponieważ potrzebna jest początkowa wartość, aby rozpocząć obliczanie, pierwsza KAMA to tylko średnia ruchoma. Poniższe obliczenia opierają się na poniższej formule. Przykład obliczania Poniższe zdjęcia przedstawiają ekran z arkusza Excel służącego do obliczania KAMA i odpowiedniego wykresu QQQ. Wykorzystanie i sygnały Wykresyści mogą używać KAMA podobnie jak inne wskaźniki następujące wskaźniki, takie jak średnia ruchoma. Chartiści mogą szukać krzyży cen, zmian kierunkowych i filtrowanych sygnałów. Po pierwsze, krzyż powyżej lub poniżej KAMA wskazuje kierunkowe zmiany cen. Podobnie jak w przypadku każdej średniej ruchomej, prosty system crossover generuje wiele sygnałów i wiele pseudonów. Chartiści mogą zredukować piorun, stosując filtr cenowy lub czasowy do rozjazdów. Cena może utrzymywać krzyż na określoną liczbę dni lub wymagać przekroczenia wartości przekraczającej KAMA według ustalonego procentu. Po drugie, chartiści mogą używać kierunku KAMA w celu określenia ogólnej tendencji do bezpieczeństwa. Może to wymagać regulacji parametru, aby wygładzić wskaźnik dalej. Chartiści mogą zmieniać średni parametr, który jest najszybszą stałą EMA, aby wygładzić KAMA i szukać zmian kierunkowych. Tendencja spadnie tak długo, jak spadnie KAMA i wyrzuca niższe poziomy. Tendencja trwa tak długo, jak długo KAMA rośnie i osiąga wyższe poziomy. Poniższy przykład Krogera pokazuje KAMA (10,5, 30) ze stromą tendencją od grudnia do marca i mniej stromą tendencją od maja do sierpnia. I wreszcie, chartiści mogą połączyć sygnały i techniki. Chartiści mogą używać długoterminowej KAMA do określenia większej tendencji i krótszej terminologii KAMA dla sygnałów handlowych. Na przykład KAMA (10,5, 30) może być używany jako filtr trendu i być uważany za uparty w trakcie wzrostu. Po upartych, chartiści mogliby szukać upartych krzyży, kiedy cena przewyższa KAMA (10,2, 30). Poniższy przykład ilustruje MMM z rosnącym długoterminowym KAMA i przejściami uprzywilejowanymi w grudniu, styczniu i lutym. Długoterminowa rekomendacja KAMA spadła w kwietniu, a majowe, czerwcowe i lipcowe były niekorzystne. SharpCharts KAMA można znaleźć jako nakładkę wskaźników w stole roboczym programu SharpCharts. Domyślne ustawienia zostaną automatycznie wyświetlone w polu parametrów po ich wybraniu, a wykresy mogą zmieniać te parametry w zależności od potrzeb analitycznych. Pierwszym parametrem jest Współczynnik sprawności, a zwolennicy tego wykresu powinni powstrzymywać się od zwiększania tej liczby. Zamiast tego, chartiści mogą go zmniejszyć, aby zwiększyć wrażliwość. Chartiści szukający wygładzania KAMA w celu przeprowadzenia długoterminowej analizy tendencji mogą stopniowo zwiększać średnie parametry. Chociaż różnica wynosi zaledwie 3, KAMA (10,5, 30) jest znacznie płynniejsza niż KAMA (10,2, 30). Dalsze badania Od twórcy książka poniżej zawiera szczegółowe informacje o wskaźnikach, programach, algorytmach i systemach, w tym o szczegółach dotyczących systemów KAMA i innych średnich ruchów. Metody i metody handlu Perry KaufmanAdaptive Moving Average Średnia adaptacyjna (AMA) jest kolejnym wskaźnikiem, takim jak SMA, MMA i EMA, ale ma więcej parametrów. Zmienia wrażliwość z powodu wahań cen. Adaptacyjna średnia ruchoma staje się bardziej wrażliwa w okresach, w których cena porusza się w określonym kierunku i staje się mniej wrażliwa na zmiany cen, gdy staje się niestabilna. AnyChart Stock umożliwia dodawanie AMA z wymaganym okresem do dowolnego z wykresów. Znajdź matematyczny opis wskaźnika na stronie Opis matematyczny Adaptive moving average (AMA). Dodanie wskaźnika wskaźnika AMA jest dodawane za pomocą metody ama (). Wymaga to odwzorowania z tym, że zawiera dane (dane): Oto próbka na żywo: Parametry wskaźników Wskaźnik AMA potrzebuje pięciu parametrów: odwzorowanie w polu wartości (wymagane), trzy okresy: okres, okres szybkiego i powolny oraz typ serii do wyświetlenia jako. Można dowolnie zmieniać typ serii przy użyciu metody seriesType (). Wizualizacja Wizualizacja wskaźnika zależy od typu serii. Oto próbka, w której AMA z różnymi parametrami i ustawieniami dodaje się do różnych działek: